Optimal dynamic reinsurance with worst-case default of the reinsurer
- We consider the optimization problem of a large insurance company that wants to maximize the expected utility of its surplus through the optimal control of the proportional reinsurance. In addition, the insurer is exposed to the risk of default of its reinsurer at the worst possible time, a setting that is closely related to a scenario of the Swiss Solvency Test.
| Verfasser*innenangaben: | Ralf KornORCiD, Lukas MüllerORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-78934 |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s13385-022-00311-7 |
| ISSN: | 2190-9741 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | European Actuarial Journal |
| Verlag: | Springer Nature - Springer |
| Dokumentart: | Wissenschaftlicher Artikel |
| Sprache der Veröffentlichung: | Englisch |
| Datum der Veröffentlichung (online): | 26.03.2024 |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2022 |
| Veröffentlichende Institution: | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau |
| Datum der Publikation (Server): | 26.03.2024 |
| Ausgabe / Heft: | 12 |
| Seitenzahl: | 7 |
| Erste Seite: | 879 |
| Letzte Seite: | 885 |
| Quelle: | https://link.springer.com/article/10.1007/s13385-022-00311-7 |
| Fachbereiche / Organisatorische Einheiten: | Kaiserslautern - Fachbereich Mathematik |
| DDC-Sachgruppen: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik |
| Sammlungen: | Open-Access-Publikationsfonds |
| Lizenz (Deutsch): | Zweitveröffentlichung |