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On Geometric Ergodicity of CHARME Models
- In this paper we consider a CHARME Model, a class of generalized mixture of nonlinear nonparametric AR-ARCH time series. We apply the theory of Markov models to derive asymptotic stability of this model. Indeed, the goal is to provide some sets of conditions under which our model is geometric ergodic and therefore satisfies some mixing conditions. This result can be considered as the basis toward an asymptotic theory for our model.
Verfasser*innenangaben: | Jürgen Franke, Jean-Pierre Stockis, Joseph Tadjuidje Kamgaing |
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URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-14755 |
Schriftenreihe (Bandnummer): | Report in Wirtschaftsmathematik (WIMA Report) (103) |
Dokumentart: | Preprint |
Sprache der Veröffentlichung: | Englisch |
Jahr der Fertigstellung: | 2007 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2007 |
Veröffentlichende Institution: | Technische Universität Kaiserslautern |
Datum der Publikation (Server): | 12.01.2007 |
Freies Schlagwort / Tag: | Geometric Ergodicity; Markov Chain; Mixture Models; Nonparametric AR-ARCH |
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten: | Kaiserslautern - Fachbereich Mathematik |
DDC-Sachgruppen: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik |
Lizenz (Deutsch): | Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011 |