Changepoint tests for INARCH time series

  • In this paper, we discuss the problem of testing for a changepoint in the structure of an integer-valued time series. In particular, we consider a test statistic of cumulative sum (CUSUM) type for general Poisson autoregressions of order 1. We investigate the asymptotic behaviour of conditional least-squares estimates of the parameters in the presence of a changepoint. Then, we derive the asymptotic distribution of the test statistic under the hypothesis of no change, allowing for the calculation of critical values. We prove consistency of the test, i.e. asymptotic power 1, and consistency of the corresponding changepoint estimate. As an application, we have a look at changepoint detection in daily epileptic seizure counts from a clinical study.

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Metadaten
Verfasserangaben:Jürgen Franke, Claudia Kirch, Joseph Tadjuidje Kamgaing
URN (Permalink):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-27255
Schriftenreihe (Bandnummer):Report in Wirtschaftsmathematik (WIMA Report) (141)
Dokumentart:Preprint
Sprache der Veröffentlichung:Englisch
Veröffentlichungsdatum (online):12.09.2011
Jahr der Veröffentlichung:2011
Veröffentlichende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Datum der Publikation (Server):12.09.2011
Freies Schlagwort / Tag:CUSUM statistic; INGARCH; Integer-valued time series; Poisson autoregression; changepoint test
Seitenzahl:25
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten:Fachbereich Mathematik
DDC-Sachgruppen:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik
Lizenz (Deutsch):Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vom 27.05.2011

$Rev: 13581 $