Weak Dependence of Functional INGARCH Processes

  • We introduce a class of models for time series of counts which include INGARCH-type models as well as log linear models for conditionally Poisson distributed data. For those processes, we formulate simple conditions for stationarity and weak dependence with a geometric rate. The coupling argument used in the proof serves as a role model for a similar treatment of integer-valued time series models based on other types of thinning operations.

Volltext Dateien herunterladen

Metadaten exportieren

  • Export nach Bibtex
  • Export nach RIS

Weitere Dienste

Teilen auf Twitter Suche bei Google Scholar
Metadaten
Verfasserangaben:Jürgen Franke
URN (Permalink):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-16389
Schriftenreihe (Bandnummer):Report in Wirtschaftsmathematik (WIMA Report) (126)
Dokumentart:Preprint
Sprache der Veröffentlichung:Englisch
Jahr der Fertigstellung:2010
Jahr der Veröffentlichung:2010
Veröffentlichende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Datum der Publikation (Server):15.04.2010
Freies Schlagwort / Tag:Poisson regression ; count data ; integer GARCH ; integer-valued time series ; weak dependence
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten:Fachbereich Mathematik
DDC-Sachgruppen:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik
Lizenz (Deutsch):Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011

$Rev: 13581 $