Portfolio management and market risk quantification using neural networks

  • We discuss how neural networks may be used to estimate conditional means, variances and quantiles of nancial time series nonparametrically. These estimates may be used to forecast, to derive trading rules and to measure market risk.

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Metadaten
Verfasserangaben:Jürgen Franke
URN (Permalink):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-10601
Schriftenreihe (Bandnummer):Report in Wirtschaftsmathematik (WIMA Report) (58)
Dokumentart:Preprint
Sprache der Veröffentlichung:Englisch
Jahr der Fertigstellung:1999
Jahr der Veröffentlichung:1999
Veröffentlichende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Datum der Publikation (Server):28.08.2000
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten:Fachbereich Mathematik
DDC-Sachgruppen:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik
Lizenz (Deutsch):Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011

$Rev: 13581 $