UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK

Computing Discrepancies of Smolyak Quadrature Rules

  • In recent years, Smolyak quadrature rules (also called hyperbolic cross points or sparse grids) have gained interest as a possible competitor to number theoretic quadratures for high dimensional problems. A standard way of comparing the quality of multivariate quadrature formulas consists in computing their \(L_2\)-discrepancy. Especially for larger dimensions, such computations are a highly complex task. In this paper we develop a fast recursive algorithm for computing the \(L_2\)-discrepancy (and related quality measures) of general Smolyak quadratures. We carry out numerical comparisons between the discrepancies of certain Smolyak rules, Hammersley and Monte Carlo sequences.

Metadaten exportieren

Weitere Dienste

Teilen auf Twitter Suche bei Google Scholar
Metadaten
Verfasserangaben:Karin Frank, Stefan Heinrich
URN (Permalink):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-49277
Schriftenreihe (Bandnummer):Interner Bericht des Fachbereich Informatik (284)
Dokumentart:Bericht
Sprache der Veröffentlichung:Englisch
Veröffentlichungsdatum (online):24.10.2017
Jahr der Veröffentlichung:1996
Veröffentlichende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Datum der Publikation (Server):24.10.2017
Seitenzahl:23
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten:Fachbereich Informatik
DDC-Sachgruppen:0 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft / 004 Informatik
Lizenz (Deutsch):Creative Commons 4.0 - Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung (CC BY-NC-ND 4.0)