Das Kompetenzzentrum Weiterbildung Hessen (KW Hessen) bietet ein begleitendes und prüfungsvorbereitendes Seminar- und Mentoringprogramm für Ärzte in Weiterbildung und Train-the-Trainer Basis- und Aufbauseminare für Weiterbildner an. Im Rahmen dieser Tätigkeit ist es aufgefallen, dass seitens der Teilnehmer wiederholt von - scheinbar unvermittelt - gescheiterten Praxisübergaben berichtet wurde. Aus diesen Berichten ist der Gedanke und damit der Wunsch entstanden, ein die Praxisübergabephase begleitendes Coaching für abgebende und übernehmende Ärzte zu entwickeln und anzubieten. Ziel des zu entwickelnden Coachings ist es, die Übergabephase und die mit ihr einhergehenden, oft tiefgreifenden, Veränderungsprozesse in den Hausarztpraxen auf struktureller und emotionaler Ebene individuell und aufgabenzentriert zu unterstützen. Dieser Ansatz wurde dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) in Form eines Projektantrags zur Realisierung eines Praxisübergabe-/übernahme- Coachings (Pü²C) vorgestellt, dort positiv beschieden und in der Folge im Rahmen des Hessischen Gesundheitspaktes 3.0 als Beitrag zur Stärkung der ambulanten Gesundheitsversorgung in Durchführungsverantwortung des Kompetenzzentrums Weiterbildung Hessens beschlossen. Die hier vorgelegte Studie dokumentiert die Bedarfserhebung für dieses Vorhaben und untersucht den Wunsch der Ärzteschaft nach einem Praxisübergaben/-nahmen begleitenden Coaching empirisch. Hierzu wurde eine multimethodische empirische Studie durchgeführt, deren Gesamtkonzeption auf Seite 50 der vorgelegten Forschungsarbeit grafisch dargestellt ist. Die Ergebnisse zeigen sehr deutlich, dass sowohl die für diese Studie befragten Experten der Einführung eines solchen Coachings außerordentlich positiv gegenüberstehen, als auch, dass, insbesondere seitens der (Fach-)Ärzte mit Niederlassungsabsicht, respektive der erfolgreichen Absolventen der Facharztprüfung Allgemeinmedizin in Hessen des Jahres 2020, ein klarer und unmissverständlicher Wunsch nach einem solchen Angebot besteht. Darüber hinaus wurde mittels binär logistischer Regressionsanalyse der Einfluss von soziostrukturellen Merkmalen, den Persönlichkeitsdimensionen, sowie von Vorerfahrungen und Zukunftsvorstellungen der Fachärzte für Allgemeinmedizin auf die Coaching-Inanspruchnahmeabsicht untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass Vorerfahrungen im Mentoring und eine langfristige Niederlassungsabsicht geeignete Prädiktoren für den Wunsch nach einem Praxisübergabe-/übernahme-Coaching sind, wohingegen dies - auf Basis der vorliegenden Daten - weder für die soziostrukturellen Merkmale, noch für die Persönlichkeitsdimensionen der Befragten gilt, da diese keinen signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung in Bezug auf den Wunsch nach Inanspruchnahme eines Praxisübergabe-/übernahme-Coachings leisten. Durch ein geeignetes Praxisübergabe-/übernahme-Coaching könnte es gelingen, dass anberaumten Praxisübergaben aufgrund höherer Zufriedenheit beim Übergabe- /Übernahmeprozess der involvierten Akteure ein höherer Erfolg beschieden sein dürfte als ohne eine solche Begleitung. Vollständig aus- und weitergebildete Fachärzte für Allgemeinmedizin könnten auf diese Weise umfassender in die Patientenversorgung eingebunden werden. Evtl. kann ein solches Coaching in Einzelfällen sogar dazu führen, dass Niederlassungen vorgezogen, evtl. sogar Niederlassungsabsichten bzw. Praxisübergabewünsche geweckt werden. Die Chancen hierfür werden als umso besser eingeschätzt, je schneller die Coachings starten können – einfach, solange und damit es die zu übernehmenden Praxen überhaupt noch gibt. Keineswegs zuletzt gesundheitspolitisch betrachtet, scheint es sich bei den Coachings um eine innovative, vielversprechende und letztlich auch kostengünstige Maßnahme zur Sicherung der ambulanten Gesundheitsversorgung im und durchaus auch gerade auf dem Lande zu handeln. In Gesamtwürdigung aller vorliegenden Ergebnisse empfiehlt der Verfasser der vorgelegten Studie, die Konzeptspezifizierung für das Praxisübergabe-/übernahme- Coaching (wieder) aufzunehmen und insbesondere die Durchführung einer qualitativ hochwertigen, standardisierten Befragung in Form einer Vollerhebung der in Hessen niedergelassenen Hausärzte ab einem Alter von 60 Jahren (bzw. zumindest in Form einer Zufallsstichprobe aus dieser Grundgesamtheit) zu forcieren. Parallel hierzu sollte zur Vorbereitung der Einführung eines generellen Coachingangebots, auch mit Blick auf die Notwendigkeit der Entwicklung eines für dieses Format geeigneten Evaluationsinstrumentariums, zunächst die intensive Begleitung einiger weniger Praxisübergaben/-übernahmen im Sinne eines Pilotprojektes erfolgen.

Informationen aus dem Lehrstuhl für Fertigungstechnik und Betriebsorganisation

Der vorliegende Beitrag basiert auf einer Umfrage von 2019, die in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Rheinland-Pfalz durchgeführt wurde. Seit Jahren ist in den Medien, der Politik und der Wirtschaft verstärkt von Digitalisierung und Industrie 4.0 die Rede. Diese Entwicklung stellt Unternehmen aller Größen und Branchen vor Herausforderungen, jedoch liegt der Fokus hauptsächlich auf großen Unternehmen. Ziel der in diesem Beitrag vorgestellten Studie ist es, herauszufinden wie KMU in Rheinland-Pfalz den Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung begegnen, welche Rolle das Controlling bei der digitalen Transformation spielt und welche Implikationen sich daraus für das Controlling ergeben.

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer optimierungsbasierten Betriebsstrategie von Plug-In-Hybridfahrzeugen (PHEV), welche basierend auf Vorausschauinformationen die Freiheitsgrade Lastpunktverschiebung und Motor-An/Aus-Entscheidung kraftstoffoptimal einstellt. Der Hauptfokus der Arbeit liegt dabei auf der Entwicklung einer echtzeitfähigen Strategie für Serienfahrzeuge. Hierfür wird ein neuartiger Ansatz auf Basis des Minimumprinzips nach Pontryagin (PMP) vorgestellt, durch welchen die Freiheitsgrade des PHEV kraftstoffoptimal eingestellt werden können. Dabei werden Informationen über die vorausliegende Strecke effizient berücksichtigt. Die Qualität der in der Realität verfügbaren Vorausschaudaten stellt jedoch eine besondere Herausforderung dar, da dadurch zwei in der Praxis besonders relevante Aspekte auftreten: 1) Bei der Verwendung von PMP können durch das besonders starke Auftreten sogenannter Singularitäten die Randbedingungen des Optimalsteuerungsproblems nicht exakt eingehalten werden. Um dieses Problem zu lösen, wurde in dieser Arbeit eine neuartige, PMP basierte Methodik entwickelt. 2) Die für die Optimierung zur Verfügung stehenden Informationen sind zwangsweise unsicher, und das reale Fahrzeugverhalten weicht von dem der Navi-Vorausschau ab. Um mit dieser Unsicherheit umgehen zu können, wurde in dieser Arbeit eine Feedback-Struktur entwickelt, welche eine Anpassung der Strategie auf ein abweichendes Fahrzeugverhalten ermöglicht. Des Weiteren wurde eine Verallgemeinerung der vorgestellten PMP-Methodik entwickelt, wodurch eine Integration von Motorstartkosten und externen Anforderungen an die Motor-An/Aus-Entscheidung ermöglicht werden kann. Zu diesem Zweck wurde eine Kombination von Dynamischer Programmierung und PMP betrachtet. Die entwickelten Strategien wurden sowohl in der Simulation wie auch auf einem Prüfstand analysiert und validiert. Abschließend wurde hierfür ein Vergleich mit regelbasierten Betriebsstrategien vorgestellt. Dabei konnte ein deutlicher Verbrauchsvorteil durch die Verwendung der entwickelten, optimierungsbasierten Betriebsstrategie ausgewiesen werden.

Risk management is an indispensable component of the financial system. In this context, capital requirements are built by financial institutions to avoid future bankruptcy. Their calculation is based on a specific kind of maps, so-called risk measures. There exist several forms and definitions of them. Multi-asset risk measures are the starting point of this dissertation. They determine the capital requirements as the minimal amount of money invested into multiple eligible assets to secure future payoffs. The dissertation consists of three main contributions: First, multi-asset risk measures are used to calculate pricing bounds for European type options. Second, multi-asset risk measures are combined with recently proposed intrinsic risk measures to obtain a new kind of a risk measure which we call a multi-asset intrinsic (MAI) risk measure. Third, the preferences of an agent are included in the calculation of the capital requirements. This leads to another new risk measure which we call a scalarized utility-based multi-asset (SUBMA) risk measure. In the introductory chapter, we recall the definition and properties of multi-asset risk measures. Then, each of the aforementioned contributions covers a separate chapter. In the following, the content of these three chapters is explained in more detail: Risk measures can be used to calculate pricing bounds for financial derivatives. In Chapter 2, we deal with the pricing of European options in an incomplete financial market model. We use the common risk measures Value-at-Risk and Expected Shortfall to define good deals on a financial market with log-normally distributed rates of return. We show that the pricing bounds obtained from Value-at-Risk may have a non-smooth behavior under parameter changes. Additionally, we find situations in which the seller's bound for a call option is smaller than the buyer's bound. We identify the missing convexity of the Value-at-Risk as main reason for this behavior. Due to the strong connection between the obtained pricing bounds and the theory of risk measures, we further obtain new insights in the finiteness and the continuity of multi-asset risk measures. In Chapter 3, we construct the MAI risk measure. Therefore, recall that a multi-asset risk measure describes the minimal external capital that has to be raised into multiple eligible assets to make a future financial position acceptable, i.e., that it passes a capital adequacy test. Recently, the alternative methodology of intrinsic risk measures was introduced in the literature. These ask for the minimal proportion of the financial position that has to be reallocated to pass the capital adequacy test, i.e., only internal capital is used. We combine these two concepts and call this new type of risk measure an MAI risk measure. It allows to secure the financial position by external capital as well as reallocating parts of the portfolio as an internal rebooking. We investigate several properties to demonstrate similarities and differences to the two aforementioned classical types of risk measures. We find out that diversification reduces the capital requirement only in special situations depending on the financial positions. With the help of Sion's minimax theorem we also prove a dual representation for MAI risk measures. Finally, we determine capital requirements in a model motivated by the Solvency II methodology. In the final Chapter 4, we construct the SUBMA risk measure. In doing so, we consider the situation in which a financial institution has to satisfy a capital adequacy test, e.g., by the Basel Accords for banks or by Solvency II for insurers. If the financial situation of this institution is tight, then it can happen that no reallocation of the initial endowment would pass the capital adequacy test. The classical portfolio optimization approach breaks down and a capital increase is needed. We introduce the SUBMA risk measure which optimizes the hedging costs and the expected utility of the institution simultaneously subject to the capital adequacy test. We find out that the SUBMA risk measure is coherent if the utility function has constant relative risk aversion and the capital adequacy test leads to a coherent acceptance set. In a one-period financial market model we present a sufficient condition for the SUBMA risk measure to be finite-valued and continuous. Finally, we calculate the SUBMA risk measure in a continuous-time financial market model for two benchmark capital adequacy tests.