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In this text we survey some large deviation results for diffusion processes. The first chapters present results from the literature such as the Freidlin-Wentzell theorem for diffusions with small noise. We use these results to prove a new large deviation theorem about diffusion processes with strong drift. This is the main result of the thesis. In the later chapters we give another application of large deviation results, namely to determine the exponential decay rate for the Bayes risk when separating two different processes. The final chapter presents techniques which help to experiment with rare events for diffusion processes by means of computer simulations.
Das zentrale Thema dieser Arbeit sind vollständig gekoppelte reflektierte Vorwärts-Rückwärts-Stochastische-Differentialgleichungen (FBSDE). Zunächst wird ein Spezialfall, die teilweise gekoppelten FBSDE, betrachtet und deren Verbindung zur Bewertung Amerikanischer Optionen aufgezeigt. Für die Lösung dieser Gleichung wird Monte-Carlo-Simulation benötigt, daher werden verschiedene Varianzreduktionsmaßnahmen erarbeitet und miteinander verglichen. Im Folgenden wird der allgemeinere Fall der vollständig gekoppelten reflektierten FBSDE behandelt. Es wird gezeigt, wie das Problem der Lösung dieser Gleichungen in ein Optimierungsproblem übertragen werden kann und infolgedessen mit numerischen Methoden aus diesem Bereich der Mathematik bearbeitet werden kann. Abschließend folgen Vergleiche der verschiedenen numerischen Ansätze mit bereits existierenden Verfahren.