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Variance reduction for Monte Carlo methods by means of deterministic numerical computation

  • A new variance reduction technique for the Monte Carlo solution of integral equations is introduced. It is based on separation of the main part. A neighboring equation with exactly known solution is constructed by the help of a deterministic Galerkin scheme. The variance of the method is analyzed, and an application to the radiosity equation of computer graphics, together with numerical test results is given.

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Metadaten
Verfasserangaben:Stefan Heinrich
URN (Permalink):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-49545
Schriftenreihe (Bandnummer):Interner Bericht des Fachbereich Informatik (275)
Dokumentart:Bericht
Sprache der Veröffentlichung:Englisch
Veröffentlichungsdatum (online):26.10.2017
Jahr der Veröffentlichung:1995
Veröffentlichende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Datum der Publikation (Server):26.10.2017
Seitenzahl:23
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten:Fachbereich Informatik
DDC-Sachgruppen:0 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft / 004 Informatik
Lizenz (Deutsch):Creative Commons 4.0 - Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung (CC BY-NC-ND 4.0)