A Comparative Study of the Vasicek and the CIR Model of the Short Rate

  • In this work, we analyze two important and simple models of short rates, namely Vasicek and CIR models. The models are described and then the sensitivity of the models with respect to changes in the parameters are studied. Finally, we give the results for the estimation of the model parameters by using two different ways.

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Verfasserangaben:S. Zeytun, A. Gupta
URN (Permalink):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-15465
Schriftenreihe (Bandnummer):Berichte des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM Report) (124)
Dokumentart:Bericht
Sprache der Veröffentlichung:Englisch
Jahr der Fertigstellung:2007
Jahr der Veröffentlichung:2007
Veröffentlichende Institution:Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik
Datum der Publikation (Server):18.06.2008
Freies Schlagwort / Tag:CIR model ; Vasicek model
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten:Fraunhofer (ITWM)
DDC-Sachgruppen:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik
Lizenz (Deutsch):Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011

$Rev: 13581 $