On Some Aspects of Investment into High-Yield Bonds

  • It is considered an analytical model of defaultable bond portfolio in terms of its face value process. The face value process dynamically evolves with time and incorporates changes caused by recovery payment on default followed by purchasing of new bonds. The further studies involve properties, distribution and control of the face value process.
  • Rassmotrena analiticheskaya model' portfelya, sostoyaschego iz defoltiruemih obligazij. Za osnovu modelirovaniya pologen process, opisivayuschij nominal obligazii, kotorij dinamichno izmenyaetsya vo vremeni blagodarya vnosimim platam recovery i posleduyuschim priobreteniyam novih obligazij. Izucheni svojstva, raspredeleniya i voprosi kontrolya processa nominala.
  • Einige Aspekte der Investition in High-Yield Bonds

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Metadaten
Verfasserangaben:Helen Kovilyanskaya
URN (Permalink):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-18326
Betreuer:R. Korn
Dokumentart:Dissertation
Sprache der Veröffentlichung:Englisch
Jahr der Fertigstellung:2005
Jahr der Veröffentlichung:2005
Veröffentlichende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Titel verleihende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Datum der Annahme der Abschlussarbeit:01.03.2005
Datum der Publikation (Server):11.03.2005
Freies Schlagwort / Tag:Firmwertmodell; Kreitderivaten
default time; face value; intensity; portfolio
GND-Schlagwort:Ausfallrisiko ; Intensität ; Portfoliomanagement
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten:Fachbereich Mathematik
DDC-Sachgruppen:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik
Lizenz (Deutsch):Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011

$Rev: 13581 $