Über die Asymptotik des Bayesrisikos bei Diffusionsmodellen

  • Diese Diplomarbeit gibt eine kurze Einführung in das Gebiet der Diffusionsprozesse (beschrieben als Lösungen stochastischer Differentialgleichungen) und der großen Abweichungen. Mit Methoden aus dem Gebiet der großen Abweichungen wird dann das asymptotische Verhalten des Bayesrisikos für die unterscheidung zweier Diffusionsprozesse untersucht.

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Metadaten
Author:Jochen Voß
URN (permanent link):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-13461
Document Type:Diploma Thesis
Language of publication:German
Year of Completion:1997
Year of Publication:1997
Publishing Institute:Technische Universität Kaiserslautern
Granting Institute:Technische Universität Kaiserslautern
Date of the Publication (Server):2004/08/11
Tag:Bayesrisiko
GND-Keyword:Diffusionsprozess
Faculties / Organisational entities:Fachbereich Mathematik
DDC-Cassification:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik
MSC-Classification (mathematics):60-XX PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES (For additional applications, see 11Kxx, 62-XX, 90-XX, 91-XX, 92-XX, 93-XX, 94-XX) / 60Hxx Stochastic analysis [See also 58J65] / 60H10 Stochastic ordinary differential equations [See also 34F05]
62-XX STATISTICS / 62Fxx Parametric inference / 62F05 Asymptotic properties of tests
Licence (German):Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011

$Rev: 13581 $