Über die Asymptotik des Bayesrisikos bei Diffusionsmodellen

  • Diese Diplomarbeit gibt eine kurze Einführung in das Gebiet der Diffusionsprozesse (beschrieben als Lösungen stochastischer Differentialgleichungen) und der großen Abweichungen. Mit Methoden aus dem Gebiet der großen Abweichungen wird dann das asymptotische Verhalten des Bayesrisikos für die unterscheidung zweier Diffusionsprozesse untersucht.

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Metadaten
Verfasserangaben:Jochen Voß
URN (Permalink):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-13461
Dokumentart:Diplomarbeit
Sprache der Veröffentlichung:Deutsch
Jahr der Fertigstellung:1997
Jahr der Veröffentlichung:1997
Veröffentlichende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Titel verleihende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Datum der Publikation (Server):11.08.2004
Freies Schlagwort / Tag:Bayesrisiko
GND-Schlagwort:Diffusionsprozess
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten:Fachbereich Mathematik
DDC-Sachgruppen:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik
MSC-Klassifikation (Mathematik):60-XX PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES (For additional applications, see 11Kxx, 62-XX, 90-XX, 91-XX, 92-XX, 93-XX, 94-XX) / 60Hxx Stochastic analysis [See also 58J65] / 60H10 Stochastic ordinary differential equations [See also 34F05]
62-XX STATISTICS / 62Fxx Parametric inference / 62F05 Asymptotic properties of tests
Lizenz (Deutsch):Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011

$Rev: 13581 $