Über die Asymptotik des Bayesrisikos bei Diffusionsmodellen

  • Diese Diplomarbeit gibt eine kurze Einführung in das Gebiet der Diffusionsprozesse (beschrieben als Lösungen stochastischer Differentialgleichungen) und der großen Abweichungen. Mit Methoden aus dem Gebiet der großen Abweichungen wird dann das asymptotische Verhalten des Bayesrisikos für die unterscheidung zweier Diffusionsprozesse untersucht.

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Metadaten
Author:Jochen Voß
URN (permanent link):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-13461
Document Type:Master's Thesis
Language of publication:German
Year of Completion:1997
Year of Publication:1997
Publishing Institute:Technische Universität Kaiserslautern
Granting Institute:Technische Universität Kaiserslautern
Tag:Bayesrisiko
GND-Keyword:Diffusionsprozess
Faculties / Organisational entities:Fachbereich Mathematik
DDC-Cassification:510 Mathematik
MSC-Classification (mathematics):60H10 Stochastic ordinary differential equations [See also 34F05]
62F05 Asymptotic properties of tests

$Rev: 12793 $