Nichtparametrische Trend- und Volatilitätsschätzer für Finanzzeitreihen

Non-parametric trend und volatility estimates for financial time series

  • Zuerst einmal werden die Grundlagen der nichtparametrischen Regression sowie die der Kleinste-Quadrate-Schätzer behandelt und unser verwendetes Modell hergeleitet. Kapitel 3 führt dann in die Theorie der gewichteten Kernschätzer ein, wobei auch das asymptotische Verhalten genauer untersucht wird. Des Weiteren wird ein numerischer Algorithmus zur Berechnung der Kernschätzer angegeben. Die Simulationsstudie der gewichteten Kernschätzer anhand von Regressionsdaten und Zeitreihendaten sowie die praktische Beurteilung erfolgen in Kapitel 4 und 5. Reale Zeitreihendaten bilden danach im sechsten Kapitel die Grundlage für die praktische Betrachtung der neuen Schätzer. Im letzten Kapitel folgt dann ein Resümee und ein kleiner Ausblick auf die gewichteten Kernschätzer für allgemeinere Modelle.

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Metadaten
Verfasserangaben:Daniel Kopf
URN (Permalink):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-12452
Dokumentart:Diplomarbeit
Sprache der Veröffentlichung:Deutsch
Jahr der Fertigstellung:2003
Jahr der Veröffentlichung:2003
Veröffentlichende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Titel verleihende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Datum der Publikation (Server):19.03.2003
Freies Schlagwort / Tag:Gewichtung; Kernschätzer ; Nichtparametrische Regression ; Zeitreihen ; nichtparametrisch
estimate ; estimator ; non-parametric regression ; nonparametric ; time series
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten:Fachbereich Mathematik
DDC-Sachgruppen:3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft
Lizenz (Deutsch):Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011

$Rev: 13581 $