Neural Network Based Lag Selection, for Multivariate Time Series

  • In this work we present and estimate an explanatory model with a predefined system of explanatory equations, a so called lag dependent model. We present a locally optimal, on blocked neural network based lag estimator and theorems about consistensy. We define the change points in context of lag dependent model, and present a powerfull algorithm for change point detection in high dimensional high dynamical systems. We present a special kind of bootstrap for approximating the distribution of statistics of interest in dependent processes.
  • Auf neuronalen Netzen basierte Suche nach Totzeiten in multivarianten Zeitreihen

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Metadaten
Verfasserangaben:Alex Sarishvili
URN (Permalink):urn:nbn:de:bsz:386-kluedo-15096
Betreuer:Jürgen Franke
Dokumentart:Dissertation
Sprache der Veröffentlichung:Englisch
Jahr der Fertigstellung:2002
Jahr der Veröffentlichung:2002
Veröffentlichende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Titel verleihende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Datum der Annahme der Abschlussarbeit:26.02.2002
Datum der Publikation (Server):16.10.2002
Freies Schlagwort / Tag:Neural Networks ; Nonlinear time series analysis ; time delays
GND-Schlagwort:ITSM; Neuronales Netz ; Time-delay-Netz
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten:Fachbereich Mathematik
DDC-Sachgruppen:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik
Lizenz (Deutsch):Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011

$Rev: 13581 $