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Linear diffusions conditioned on long-term survival

  • We investigate the long-term behaviour of diffusions on the non-negative real numbers under killing at some random time. Killing can occur at zero as well as in the interior of the state space. The diffusion follows a stochastic differential equation driven by a Brownian motion. The diffusions we are working with will almost surely be killed. In large parts of this thesis we only assume the drift coefficient to be continuous. Further, we suppose that zero is regular and that infinity is natural. We condition the diffusion on survival up to time t and let t tend to infinity looking for a limiting behaviour.

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Metadaten
Verfasserangaben:Martin Anders
URN (Permalink):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-43113
Betreuer:Heinrich von Weizsäcker
Dokumentart:Dissertation
Sprache der Veröffentlichung:Englisch
Veröffentlichungsdatum (online):03.03.2016
Jahr der Veröffentlichung:2016
Veröffentlichende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Titel verleihende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Datum der Annahme der Abschlussarbeit:05.02.2016
Datum der Publikation (Server):03.03.2016
Seitenzahl:150
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten:Fachbereich Mathematik
DDC-Sachgruppen:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik
MSC-Klassifikation (Mathematik):60-XX PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES (For additional applications, see 11Kxx, 62-XX, 90-XX, 91-XX, 92-XX, 93-XX, 94-XX)
Lizenz (Deutsch):Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vom 30.07.2015