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Portfoliooptimierung im Binomialmodell

  • Die Dissertation "Portfoliooptimierung im Binomialmodell" befasst sich mit der Frage, inwieweit das Problem der optimalen Portfolioauswahl im Binomialmodell lösbar ist bzw. inwieweit die Ergebnisse auf das stetige Modell übertragbar sind. Dabei werden neben dem klassischen Modell ohne Kosten und ohne Veränderung der Marktsituation auch Modellerweiterungen untersucht.

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Metadaten
Verfasserangaben:Henriette Kröner
URN (Permalink):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-38498
Betreuer:Ralf Korn
Dokumentart:Dissertation
Sprache der Veröffentlichung:Deutsch
Veröffentlichungsdatum (online):13.08.2014
Jahr der Veröffentlichung:2014
Veröffentlichende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Titel verleihende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Datum der Annahme der Abschlussarbeit:13.06.2014
Datum der Publikation (Server):14.08.2014
Seitenzahl:112
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten:Fachbereich Mathematik
DDC-Sachgruppen:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik
MSC-Klassifikation (Mathematik):60-XX PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES (For additional applications, see 11Kxx, 62-XX, 90-XX, 91-XX, 92-XX, 93-XX, 94-XX)
Lizenz (Deutsch):Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vom 10.09.2012