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Portfoliooptimierung im Binomialmodell

  • Die Dissertation "Portfoliooptimierung im Binomialmodell" befasst sich mit der Frage, inwieweit das Problem der optimalen Portfolioauswahl im Binomialmodell lösbar ist bzw. inwieweit die Ergebnisse auf das stetige Modell übertragbar sind. Dabei werden neben dem klassischen Modell ohne Kosten und ohne Veränderung der Marktsituation auch Modellerweiterungen untersucht.

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Metadaten
Author:Henriette Kröner
URN (permanent link):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-38498
Advisor:Ralf Korn
Document Type:Doctoral Thesis
Language of publication:German
Publication Date:2014/08/13
Year of Publication:2014
Publishing Institute:Technische Universität Kaiserslautern
Granting Institute:Technische Universität Kaiserslautern
Acceptance Date of the Thesis:2014/06/13
Date of the Publication (Server):2014/08/14
Number of page:112
Faculties / Organisational entities:Fachbereich Mathematik
DDC-Cassification:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik
MSC-Classification (mathematics):60-XX PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES (For additional applications, see 11Kxx, 62-XX, 90-XX, 91-XX, 92-XX, 93-XX, 94-XX)
Licence (German):Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vom 10.09.2012