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Nonlinear and Nonparametric Methods for Analyzing Financial Time Series

  • We consider nonparametric generalization of various well-known financial time series models and study estimates of the trend and volatility functions and forecasts based on kernel smoothers as well as on neural networks.

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Metadaten
Verfasserangaben:Jürgen Franke
URN (Permalink):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-9353
Schriftenreihe (Bandnummer):Report in Wirtschaftsmathematik (WIMA Report) (44)
Dokumentart:Preprint
Sprache der Veröffentlichung:Englisch
Jahr der Fertigstellung:1999
Jahr der Veröffentlichung:1999
Veröffentlichende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Datum der Publikation (Server):18.02.2000
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten:Fachbereich Mathematik
DDC-Sachgruppen:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik
Lizenz (Deutsch):Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011