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Lernalgorithmen in der Zeitreihenanalyse, eine empirische Untersuchung

  • Das Ziel dieses Projekts war es, anhand von empirischen Untersuchungen klassische statistische Verfahren und aktuelle Methoden des Maschinellen Lernens mit einem Ansatz zu vergleichen, der in der Arbeitsgruppe entworfen und theoretisch analysiert wurde. Implementiert wurden f"unf Verfahren, einige davon in verschiedenen Varianten: FeedForward Neuronale Netze, Entscheidungsbäume, Bayes Entscheidungen, die auf Chow-Expansionen beruhen, Harmonische Analyse und die Methode des N"achsten Nachbarn. Als Referenzmassstab wurden Vorhersagen herangezogen, die den Trend oder den Mittelwert der letzten letzten Beobachtungen vorhersagten. Als Daten standen 16 Zeitreihen von Aktien- und Devisenkursen zur Verf"ugung. Jede der Zeitreihen bestand aus 2000 Daten, von denen die ersten 1500 zum Training und die restlichen 500 für den Vergleich der Verfahren dienten. Dabei zeigte es sich, dass die naiven Referenzverfahren einen recht guten Pr"ufstein darstellten. Die Bayes-Entscheidungen und die Entscheidungsbäume erwiesen sich als besonders stark und übertrafen die Referenzmethoden fast immer. Neuronale Netze und die Methode des n"achsten Nachbarn waren etwa genausogut, während die Harmonische Analyse für kurzfristige Vorhersagen schlechter und für langfristige besser war. Bei Entscheidungsbäumen und Neuronalen Netzen fiel auf, dass kleine B"aume bzw. Netze bessere Ergebnisse lieferten als grosse.

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Metadaten
Author:Paul Fischer, Klaus-Uwe Höffgen
URN (permanent link):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-1484
Document Type:Preprint
Language of publication:German
Year of Completion:1999
Year of Publication:1999
Publishing Institute:Technische Universität Kaiserslautern
Date of the Publication (Server):2000/04/03
Tag:Lernalgorithmen; learning algorithms
Faculties / Organisational entities:Fachbereich Informatik
DDC-Cassification:0 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft / 004 Informatik
Licence (German):Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011