Bootstrap Autoregressive Order Selection

  • In this paper we deal with the problem of fitting an autoregression of order p to given data coming from a stationary autoregressive process with infinite order. The paper is mainly concerned with the selection of an appropriate order of the autoregressive model. Based on the so-called final prediction error (FPE) a bootstrap order selection can be proposed, because it turns out that one relevant expression occuring in the FPE is ready for the application of the bootstrap principle. Some asymptotic properties of the bootstrap order selection are proved. To carry through the bootstrap procedure an autoregression with increasing but non-stochastic order is fitted to the given data. The paper is concluded by some simulations.

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Metadaten
Verfasserangaben:Jürgen Franke, Jens-Peter Kreiss, Martin Moser
URN (Permalink):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-9366
Schriftenreihe (Bandnummer):Report in Wirtschaftsmathematik (WIMA Report) (46)
Dokumentart:Preprint
Sprache der Veröffentlichung:Englisch
Jahr der Fertigstellung:1999
Jahr der Veröffentlichung:1999
Veröffentlichende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Datum der Publikation (Server):18.02.2000
Freies Schlagwort / Tag:Autoregression ; bootstrap ; final prediction error ; order selection
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten:Fachbereich Mathematik
DDC-Sachgruppen:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik
Lizenz (Deutsch):Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011

$Rev: 13581 $