Differenzierbare Maße und Stochastische Analysis

  • Bekanntlich gibt es keinen befriedigenden unendlich dimensionalen Ersatz für das Lebesgue-Mass. Andererseits lassen sich viele Techniken klassischer Analysis auch auf unendlich dimensionale Situationen übertragen. Eine Möglichkeit hierzu gibt die Theorie differenzierbarer Masse. Man definiert Richtungsableitungen für Masse ähnlich wie für Funktionen. Eines der zentralen Beispiele ist das Wiener-Mass. Stochastische Integration bezüglich der Brownschen Bewegung, insbesondere das Skorokhod-Integral ergeben sich in natürlicher Weise durch diesen Ansatz und auch die Grundideen des MalliavinKalküls lassen sich in diesem Rahmen einfach erläutern. Die Vorträge geben die meisten Beweise.

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Metadaten
Author:Heinrich von Weizsäcker
URN (permanent link):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-7428
Document Type:Preprint
Language of publication:German
Year of Completion:1998
Year of Publication:1998
Publishing Institute:Technische Universität Kaiserslautern
Note:
6 Vorträge am Graduiertenkolleg `Stochastische Prozesse und probabilistische Analysis.
Faculties / Organisational entities:Fachbereich Mathematik
DDC-Cassification:510 Mathematik

$Rev: 12793 $