A Wavelet-Based Test for Stationarity

  • We develop a test for stationarity of a time series against the alternative of a time-changing covariance structure. Using localized versions of the periodogram, we obtain empirical versions of a reasonable notion of a time-varying spectral density. Coefficients w.r.t. a Haar wavelet series expansion of such a time-varying periodogram are a possible indicator whether there is some deviation from covariance stationarity. We propose a test based on the limit distribution of these empirical coefficients.

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Verfasserangaben:Rainer von Sachs, Michael H. Neumann
URN (Permalink):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-5877
Schriftenreihe (Bandnummer):Berichte der Arbeitsgruppe Technomathematik (AGTM Report) (182)
Dokumentart:Preprint
Sprache der Veröffentlichung:Englisch
Jahr der Fertigstellung:1997
Jahr der Veröffentlichung:1997
Veröffentlichende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Datum der Publikation (Server):03.04.2000
Freies Schlagwort / Tag:Locally stationary processes ; stationarity ; test ; time series ; wavelets
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten:Fachbereich Mathematik
DDC-Sachgruppen:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik
Lizenz (Deutsch):Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011

$Rev: 13581 $