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Monte Carlo Complexity of Parametric Integration

  • The Monte Carlo complexity of computing integrals depending on a parameter is analyzed for smooth integrands. An optimal algorithm is developed on the basis of a multigrid variance reduction technique. The complexity analysis implies that our algorithm attains a higher convergence rate than any deterministic algorithm. Moreover, because of savings due to computation on multiple grids, this rate is also higher than that of previously developed Monte Carlo algorithms for parametric integration.

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Verfasserangaben:Stefan Heinrich, Eugène Sindambiwe
URN (Permalink):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-49437
Schriftenreihe (Bandnummer):Interner Bericht des Fachbereich Informatik (297)
Dokumentart:Bericht
Sprache der Veröffentlichung:Englisch
Veröffentlichungsdatum (online):25.10.2017
Jahr der Veröffentlichung:1998
Veröffentlichende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Datum der Publikation (Server):25.10.2017
Seitenzahl:21
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten:Fachbereich Informatik
DDC-Sachgruppen:0 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft / 004 Informatik
Lizenz (Deutsch):Creative Commons 4.0 - Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung (CC BY-NC-ND 4.0)