Calibrating and completing the volatility cube in the SABR Model

  • This report describes the calibration and completion of the volatility cube in the SABR model. The description is based on a project done for Assenagon GmbH in Munich. However, we use fictitious market data which resembles realistic market data. The problem posed by our client is formulated in section 1. Here we also motivate why this is a relevant problem. The SABR model is briefly reviewed in section 2. Section 3 discusses the calibration and completion of the volatility cube. An example is presented in section 4. We conclude by suggesting possible future research in section 5.

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Metadaten
Verfasserangaben:G. Dimitroff, J. de Kock
URN (Permalink):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-16894
Schriftenreihe (Bandnummer):Berichte des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM Report) (202)
Dokumentart:Bericht
Sprache der Veröffentlichung:Englisch
Jahr der Fertigstellung:2011
Jahr der Veröffentlichung:2011
Veröffentlichende Institution:Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik
Datum der Publikation (Server):02.03.2011
Freies Schlagwort / Tag:calls ; options ; puts ; swap ; volatility
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten:Fraunhofer (ITWM)
DDC-Sachgruppen:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik
Lizenz (Deutsch):Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011

$Rev: 13581 $