On Geometric Ergodicity of CHARME Models

  • In this paper we consider a CHARME Model, a class of generalized mixture of nonlinear nonparametric AR-ARCH time series. We apply the theory of Markov models to derive asymptotic stability of this model. Indeed, the goal is to provide some sets of conditions under which our model is geometric ergodic and therefore satisfies some mixing conditions. This result can be considered as the basis toward an asymptotic theory for our model.

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Metadaten
Verfasserangaben:Jürgen Franke, Jean-Pierre Stockis, Joseph Tadjuidje Kamgaing
URN (Permalink):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-14755
Schriftenreihe (Bandnummer):Report in Wirtschaftsmathematik (WIMA Report) (103)
Dokumentart:Preprint
Sprache der Veröffentlichung:Englisch
Jahr der Fertigstellung:2007
Jahr der Veröffentlichung:2007
Veröffentlichende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Datum der Publikation (Server):12.01.2007
Freies Schlagwort / Tag:Geometric Ergodicity; Markov Chain ; Mixture Models ; Nonparametric AR-ARCH
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten:Fachbereich Mathematik
DDC-Sachgruppen:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik
Lizenz (Deutsch):Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011

$Rev: 13581 $