Nichtparametrische Trend- und Volatilitätsschätzer für Finanzzeitreihen

Non-parametric trend und volatility estimates for financial time series

  • Zuerst einmal werden die Grundlagen der nichtparametrischen Regression sowie die der Kleinste-Quadrate-Schätzer behandelt und unser verwendetes Modell hergeleitet. Kapitel 3 führt dann in die Theorie der gewichteten Kernschätzer ein, wobei auch das asymptotische Verhalten genauer untersucht wird. Des Weiteren wird ein numerischer Algorithmus zur Berechnung der Kernschätzer angegeben. Die Simulationsstudie der gewichteten Kernschätzer anhand von Regressionsdaten und Zeitreihendaten sowie die praktische Beurteilung erfolgen in Kapitel 4 und 5. Reale Zeitreihendaten bilden danach im sechsten Kapitel die Grundlage für die praktische Betrachtung der neuen Schätzer. Im letzten Kapitel folgt dann ein Resümee und ein kleiner Ausblick auf die gewichteten Kernschätzer für allgemeinere Modelle.

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Metadaten
Author:Daniel Kopf
URN (permanent link):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-12452
Document Type:Master's Thesis
Language of publication:German
Year of Completion:2003
Year of Publication:2003
Publishing Institute:Technische Universität Kaiserslautern
Granting Institute:Technische Universität Kaiserslautern
Tag:Gewichtung; Kernschätzer ; Nichtparametrische Regression ; Zeitreihen ; nichtparametrisch
estimate ; estimator ; non-parametric regression ; nonparametric ; time series
Faculties / Organisational entities:Fachbereich Mathematik
DDC-Cassification:330 Wirtschaft

$Rev: 12793 $