Value Preserving Strategies and a General Framework for Local Approaches to Optimal Portfolios

  • We present some new general results on the existence and form of value preserving portfolio strategies in a general semimartingale setting. The concept of value preservation will be derived via a mean-variance argument. It will also be embedded into a framework for local approaches to the problem of portfolio optimisation.

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Metadaten
Verfasserangaben:Ralf Korn
URN (Permalink):urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-10592
Schriftenreihe (Bandnummer):Report in Wirtschaftsmathematik (WIMA Report) (54)
Dokumentart:Preprint
Sprache der Veröffentlichung:Englisch
Jahr der Fertigstellung:1999
Jahr der Veröffentlichung:1999
Veröffentlichende Institution:Technische Universität Kaiserslautern
Datum der Publikation (Server):28.08.2000
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten:Fachbereich Mathematik
DDC-Sachgruppen:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik
Lizenz (Deutsch):Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011

$Rev: 13581 $