Nonlinear and Nonparametric Methods for Analyzing Financial Time Series
- We consider nonparametric generalization of various well-known financial time series models and study estimates of the trend and volatility functions and forecasts based on kernel smoothers as well as on neural networks.
Verfasser*innenangaben: | Jürgen Franke |
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URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-9353 |
Schriftenreihe (Bandnummer): | Report in Wirtschaftsmathematik (WIMA Report) (44) |
Dokumentart: | Preprint |
Sprache der Veröffentlichung: | Englisch |
Jahr der Fertigstellung: | 1999 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 1999 |
Veröffentlichende Institution: | Technische Universität Kaiserslautern |
Datum der Publikation (Server): | 18.02.2000 |
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten: | Kaiserslautern - Fachbereich Mathematik |
DDC-Sachgruppen: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik |
Lizenz (Deutsch): | Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011 |