Portfolio management and market risk quantification using neural networks
- We discuss how neural networks may be used to estimate conditional means, variances and quantiles of nancial time series nonparametrically. These estimates may be used to forecast, to derive trading rules and to measure market risk.
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| Verfasser*innenangaben: | Jürgen Franke |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-10601 |
| Schriftenreihe (Bandnummer): | Report in Wirtschaftsmathematik (WIMA Report) (58) |
| Dokumentart: | Preprint |
| Sprache der Veröffentlichung: | Englisch |
| Jahr der Fertigstellung: | 1999 |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 1999 |
| Veröffentlichende Institution: | Technische Universität Kaiserslautern |
| Datum der Publikation (Server): | 28.08.2000 |
| Fachbereiche / Organisatorische Einheiten: | Kaiserslautern - Fachbereich Mathematik |
| DDC-Sachgruppen: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik |
| Lizenz (Deutsch): |  Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011 |